काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ‘स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन्स, २०२३’ जारी गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तनाव परीक्षण मार्गदर्शनको पुरानो व्यवस्था ‘स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन्स, २०१२’ प्रतिस्थापन गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
मार्गदर्शनअनुसार बैंकहरूले अहिले दबाबको अवस्थामा गरेको वित्तीय कारोबार, आन्तरिक व्यवस्थापन र बजार व्यवस्थापन (तरलता) का आधारमा भविष्यमा पर्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। जसमा मुख्य गरी बैंकको क्रेडिट रिस्क, अप्रेसन रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, रिजर्भ रिस्कलगायत मापन गरिन्छ। साथै, मार्केट रिस् मापनमा ब्याजदर, एक्सचेन्ज रेट र इक्विटी मूल्य रिस्कलाई पनि हेरिने उल्लेख छ।
विशेषगरी नयाँ मार्गदर्शनले बैंकले दबाको अवस्थामा दिएको असल कर्जा कसरी खराब हुन्छ, तनावको अवस्थामा कर्मचारी र बजार व्यवस्थापन बैंकले कसरी गर्नुपर्छ, निक्षेप तरलता अनुपातलगायत हेर्छ। यस्तो मापनको मार्गदर्शनअनुसार राष्ट्र बैंकको स्थलगत सुपरीवेक्षण र गैरस्थलगत सुपरीवेक्षमा बैंकमा हुने जोखिम हेरिन्छ।
यस्तो तनाव मापनमा राष्ट्र बैंकले नम्बर दिएको छ। न्यूनतम नम्बरभन्दा माथि गए यसले बैंकको पुँजी कोष (क्यापिटल एडुकेसी) र तरलतामा प्रभाव पर्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।
‘अभावमा जबर्जस्ती निक्षेप निकालिँदा, दबाबको अवस्थामा दिएको असल कर्जा खराब भए, सञ्चालनसँग सम्बन्धित जोखिम मापन गरी नम्बर दिइन्छ। त्यही नम्बरका आधारमा प्रभाव पर्ने भनेको क्यापिटल एडुकेसी र लिक्विडिटीमा हेरिन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बैंकहरूको क्यापिटल एडुकेसी र लिक्विडिटी तोकिएको भन्दा कति थपघट हुन्छ, यस्तो मापनबाट आएको नम्बरले थाहा हुन्छ। यसमा सल्भेन्सी र लिक्विडिटी नै हेर्ने हो।’
बैंकहरूले यस्तो मापनबाट भोलिका दिनमा कति पुँजी थप गरेर व्यवसाय गर्नुपर्ने हो, त्यसमा मार्गनिर्देशन गर्ने स्रोतको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले बासेल–३ लागू गरेसँगै बैंकहरूको तनाव मापन सुरु गरेको हो।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्दो छ। असुलीमा समस्या हुँदा असल कर्जा खराबमा परिणत हुने परिमाण बढेको हो। यस्तो मापनले भोलिका दिनमा बैंकको क्यापिटल चार्ज बढ्ने प्रष्ट छ।
